PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с JMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с JMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and JMUB (JPMorgan Municipal ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while JMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 19.49%/yr vs 3.91%/yr for JMUB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for JMUB.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и JMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у JMUB с доходностью 1.26%.

NVIR

1 день
0.66%
1 месяц
-1.59%
С начала года
22.17%
6 месяцев
19.29%
1 год
34.67%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и JMUB

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.17%9.84%17.53%6.90%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.66%

Correlation

The correlation between NVIR and JMUB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.02

The correlation between NVIR and JMUB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и JMUB

Секторы
NVIR
JMUB

Энергетика

78.9%
0.0%

Промышленность

11.1%
0.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Технологии

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.4%

Здравоохранение

1.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

2.2%

Недвижимость

-

0.9%

Энергетика

NVIR
78.9%
JMUB
0.0%

Промышленность

NVIR
11.1%
JMUB
0.2%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
JMUB
2.2%

Технологии

NVIR
2.6%
JMUB
1.0%

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
JMUB
0.4%

Здравоохранение

NVIR
1.1%
JMUB
0.1%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

JMUB
8.6%

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

JMUB
0.6%

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

JMUB
0.3%

Финансовые услуги

NVIR

-

JMUB
2.2%

Недвижимость

NVIR

-

JMUB
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

JPMorgan Municipal ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX

Доходность на риск

NVIR vs. JMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c JMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRJMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.67

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.40

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

8.37

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. JMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUB равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и JMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRJMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.74

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NVIR и JMUB

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и JMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRJMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-12.50%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.55%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-4.79%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.59%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.51%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.73%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и JMUB

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с JPMorgan Municipal ETF (JMUB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRJMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.86%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

1.83%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

2.40%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

3.33%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

4.14%

+15.10%

Сравнение комиссий NVIR и JMUB

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMUB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и JMUB

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JMUB в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and JMUB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (5.78%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs JMUB's -12.50%.

On 3-year performance, NVIR leads with 19.49% vs 3.91% for JMUB. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMUB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 19.49% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.75% for NVIR.

NVIR is categorized as Energy Equities, while JMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Horizon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.18% for JMUB.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и JMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор