PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVHIX с SHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVHIX с SHYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) and SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, NVHIX returned 1.85%/yr vs 0.53%/yr for SHYM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVHIX charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SHYM.

Доходность

Сравнение доходности NVHIX и SHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVHIX показывает доходность 2.32%, а SHYM немного ниже – 2.29%.

NVHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.32%
1 год
5.74%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.15%

SHYM

1 день
-0.18%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.51%
С начала года
2.29%
1 год
5.34%
3 года*
5.47%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVHIX и SHYM

2026 (YTD)20252024202320222021
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		2.32%2.43%6.88%3.54%-6.73%5.77%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		2.29%2.58%6.99%9.67%-15.96%6.71%

Correlation

The correlation between NVHIX and SHYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с FXIEXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX
Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с NHYMSHYM с JMHISHYM с CGHMSHYM с MUB

Доходность на риск

NVHIX vs. SHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHIX c SHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVHIXSHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.97

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.86

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.40

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.40

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

9.76

+0.94

NVHIX vs. SHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SHYM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHIX и SHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVHIX и SHYM

Максимальная просадка NVHIX за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHIX и SHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVHIXSHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-22.55%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.23%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-8.06%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.54%

-22.55%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.62%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.61%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHIX и SHYM

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NVHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVHIXSHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.82%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.74%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

7.06%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

6.87%

-3.40%

Сравнение комиссий NVHIX и SHYM

NVHIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHYM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHIX и SHYM

Дивидендная доходность NVHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SHYM в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.50%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVHIX and SHYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVHIX has higher volatility (0.59%) compared to SHYM (0.51%). In terms of maximum drawdown, NVHIX dropped -13.54% vs SHYM's -22.55%.

NVHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVHIX и SHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор