PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

NVHE.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-1.47%31.47%10.09%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.49%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.49%.

NVHE.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.37%
1 год
81.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий NVHE.TO и EQLI.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.62

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.93

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

0.79

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

3.12

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.62

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и EQLI.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%, что больше доходности EQLI.TO в 8.63%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.16%21.62%7.29%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.63%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-15.57%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-5.45%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-2.61%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.64%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

3.06%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и EQLI.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

3.67%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

7.25%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.09%

13.78%

+31.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

12.47%

+37.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

12.47%

+37.77%