Сравнение NVDI.L с YMAG
NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 26.13% for YMAG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности NVDI.L и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 0.97%.
NVDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDI.L и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -0.43% | 16.65% | -7.10% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 0.97% | 18.64% | 12.41% |
Correlation
The correlation between NVDI.L and YMAG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDI.L vs. YMAG — Ранг доходности на риск
NVDI.L
YMAG
Сравнение NVDI.L c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDI.L | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.83 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.40 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDI.L | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.11 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVDI.L и YMAG
Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDI.L | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -25.96% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -14.38% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -5.37% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -4.52% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 4.10% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDI.L и YMAG
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDI.L | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 4.93% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 12.03% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 16.56% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 20.97% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 20.97% | +18.34% |
Сравнение комиссий NVDI.L и YMAG
NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDI.L и YMAG
Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что меньше доходности YMAG в 51.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.90% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDI.L and YMAG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
NVDI.L is categorized as Options Trading, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор