Сравнение NVDG с XDSQ
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 16.01% for XDSQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.52%.
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 32.45% | -0.75% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.52% | 14.22% | -1.69% |
Correlation
The correlation between NVDG and XDSQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between NVDG and XDSQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
NVDG
XDSQ
Сравнение NVDG c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.68 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 7.99 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и XDSQ
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -26.06% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -9.60% | -33.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -0.30% | -25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -4.96% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 2.01% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и XDSQ
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 0.60% | +25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 8.39% | +43.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 10.55% | +58.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 15.27% | +75.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 15.09% | +76.03% |
Сравнение комиссий NVDG и XDSQ
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и XDSQ
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and XDSQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (26.49%) compared to XDSQ (0.60%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, NVDG leads with 70.59% vs 16.01% for XDSQ. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 70.59% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.
NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор