PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с NFXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL).

NVDG и NFXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и NFXL

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-15.21%32.45%-0.75%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		3.52%-11.98%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у NFXL с доходностью 3.52%.

NVDG

1 день
1.66%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-22.31%
1 год
94.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXL

1 день
6.09%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.52%
6 месяцев
-36.79%
1 год
-11.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с GUSHNFXL с XDQQNFXL с IFEDNFXL с NFLYNFXL с BRKW

Сравнение комиссий NVDG и NFXL

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.

NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDG vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGNFXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.17

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.23

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.15

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

-0.27

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.17

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.25

Корреляция

Корреляция между NVDG и NFXL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и NFXL

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности NFXL в 7.70%

TTM20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		13.93%11.81%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		7.70%7.97%0.59%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и NFXL

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NFXL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-71.97%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-71.97%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.34%

-54.59%

+20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-24.39%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

38.77%

-20.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и NFXL

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

15.01%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.87%

53.10%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.30%

68.53%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.25%

69.70%

+22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.25%

69.70%

+22.55%