Сравнение NVDG с NFXL
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 14.63% vs -71.84% for NFXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -44.41%.
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXL
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -36.66%
- С начала года
- -44.41%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 32.45% | -0.52% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -44.41% | -11.98% | -8.17% |
Correlation
The correlation between NVDG and NFXL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between NVDG and NFXL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. NFXL — Ранг доходности на риск
NVDG
NFXL
Сравнение NVDG c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.96 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.49 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG и NFXL
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки NFXL в -77.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -77.64% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -75.22% | +32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -75.62% | +49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -30.99% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 48.22% | -27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и NFXL
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеют волатильность 22.21% и 23.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 23.22% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.70% | 53.13% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.83% | 68.75% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.97% | 69.44% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.97% | 69.44% | +20.53% |
Сравнение комиссий NVDG и NFXL
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и NFXL
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности NFXL в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 12.83% | 7.97% | 0.59% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and NFXL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (23.22%) compared to NVDG (22.21%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs NFXL's -77.64%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -71.84% for NFXL. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 11.00% for NVDG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.06% for NFXL.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор