PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG с NFXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs -65.42% for NFXL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.

Доходность

Сравнение доходности NVDG и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -30.70%.

NVDG

1 день
-12.31%
1 месяц
-4.74%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.95%
1 год
70.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXL

1 день
1.30%
1 месяц
-14.51%
С начала года
-30.70%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-65.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG и NFXL

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		8.61%32.45%-0.75%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-30.70%-11.98%-6.85%

Correlation

The correlation between NVDG and NFXL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.25

The correlation between NVDG and NFXL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с GUSHNFXL с IFED

Доходность на риск

NVDG vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGNFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.99

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.69

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.91

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

-1.41

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.99

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NVDG и NFXL

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NFXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDGNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-71.97%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-71.97%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-69.60%

+44.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-28.27%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

46.49%

-27.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и NFXL

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDGNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

12.97%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

50.13%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.90%

66.26%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

69.35%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

69.35%

+21.77%

Сравнение комиссий NVDG и NFXL

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и NFXL

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что меньше доходности NFXL в 11.51%

ПозицияTTM20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.51%7.97%0.59%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		10.88%11.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDG and NFXL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (26.49%) compared to NFXL (12.97%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs NFXL's -71.97%.

On 1-year performance, NVDG leads with 70.59% vs -65.42% for NFXL. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 70.59% return vs -65.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 10.88% for NVDG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.06% for NFXL.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG и NFXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор