PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

NVDG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и MUU

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-36.01%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий NVDG и MUU

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDG vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

7.00

-5.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.86

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

17.99

-15.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

50.69

-45.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

7.00

-5.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.77

-1.69

Корреляция

Корреляция между NVDG и MUU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и MUU

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и MUU

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-75.07%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-52.72%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-38.92%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-25.08%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

18.71%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и MUU

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 20.81%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

47.51%

-26.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

99.28%

-48.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

130.64%

-49.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

127.68%

-35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

127.68%

-35.29%