Сравнение NVDA с SAN.PA
NVDA (NVIDIA Corporation) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 5.80%/yr for SAN.PA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SAN.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 67.95% против 5.80% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
SAN.PA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам NVDA и SAN.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
SAN.PA Sanofi | -3.72% | 4.51% | 2.04% | 6.91% | -1.39% | 8.90% | -0.91% | 21.02% | 5.21% | 10.15% |
Correlation
The correlation between NVDA and SAN.PA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between NVDA and SAN.PA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
NVDA
SAN.PA
Сравнение NVDA c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.45 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.90 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SAN.PA
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -47.80% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.16% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -23.35% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -33.52% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -33.52% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -17.74% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -13.03% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 8.68% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SAN.PA
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.61% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 16.06% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 25.15% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 23.92% | +27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 22.30% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SAN.PA
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SAN.PA в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SAN.PA Sanofi | 5.38% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SAN.PA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор