PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с IBTA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, NVDA returned 64.29%/yr vs 1.89%/yr for IBTA.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.51%.

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.48%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%99.37%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.51%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%3.14%3.62%1.40%-0.20%

Correlation

The correlation between NVDA and IBTA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

-0.00

The correlation between NVDA and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

NVDA vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.19

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.57

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.15

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

17.76

-11.87

NVDA vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и IBTA.L

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-5.80%

-83.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-0.67%

-19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-0.89%

-35.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-5.70%

-60.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

0.00%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-0.96%

-35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

0.20%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и IBTA.L

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

0.52%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

1.13%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

1.58%

+33.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

2.17%

+49.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

1.93%

+47.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и IBTA.L

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and IBTA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор