PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с IB01.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, NVDA returned 64.29%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%50.80%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%

Correlation

The correlation between NVDA and IB01.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

NVDA vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
11.91

-10.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
36.79

-34.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

7.99

-6.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

114.79

-112.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

574.12

-568.23

NVDA vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и IB01.L

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-1.28%

-88.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-0.03%

-20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-0.09%

-36.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-1.15%

-65.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

0.00%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-0.24%

-35.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

0.01%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и IB01.L

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

0.09%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

0.23%

+26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

0.33%

+34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

0.54%

+51.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

0.79%

+49.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и IB01.L

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and IB01.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор