Сравнение NVDA с EMIM.L
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 67.95% против 10.56% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам NVDA и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between NVDA and EMIM.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
NVDA
EMIM.L
Сравнение NVDA c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.28 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.64 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и EMIM.L
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -39.32% | -50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.93% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -17.29% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -35.46% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -39.32% | -27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -3.99% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -13.99% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 3.65% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и EMIM.L
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.11% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 16.75% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 19.29% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 18.40% | +33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 19.28% | +30.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и EMIM.L
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and EMIM.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор