Сравнение NVBW с XUSP
NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVBW returned 8.53%/yr vs 22.69%/yr for XUSP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVBW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for XUSP.
Доходность
Сравнение доходности NVBW и XUSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBW показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 10.46%.
NVBW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUSP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBW и XUSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF | 5.25% | 9.25% | 9.03% | 12.70% | 0.42% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 10.46% | 18.27% | 30.60% | 26.46% | -0.99% |
Correlation
The correlation between NVBW and XUSP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between NVBW and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBW vs. XUSP — Ранг доходности на риск
NVBW
XUSP
Сравнение NVBW c XUSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBW | XUSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.06 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 8.22 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBW и XUSP
Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и XUSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBW | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -22.59% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -12.13% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | -22.59% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.80% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.40% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.04% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBW и XUSP
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) составляет 1.80%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что NVBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBW | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 6.83% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 13.19% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 16.80% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 19.31% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 19.31% | -12.40% |
Сравнение комиссий NVBW и XUSP
NVBW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XUSP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBW и XUSP
Ни NVBW, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NVBW and XUSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XUSP has higher volatility (6.83%) compared to NVBW (1.80%). In terms of maximum drawdown, NVBW dropped -8.41% vs XUSP's -22.59%.
On 3-year performance, XUSP leads with 22.69% vs 8.53% for NVBW. On fees, NVBW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NVBW has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 22.69% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for XUSP.
NVBW and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 0.79% for XUSP.
NVBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBW и XUSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор