Сравнение NVBU с PMJA
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBU returned 21.06% vs 7.70% for PMJA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBU показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.40%.
NVBU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBU и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 7.97% | 13.41% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.40% | 6.89% |
Correlation
The correlation between NVBU and PMJA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NVBU and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. PMJA — Ранг доходности на риск
NVBU
PMJA
Сравнение NVBU c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBU | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.88 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 5.33 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 26.70 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBU | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.80 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.33 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок NVBU и PMJA
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -2.98% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -1.45% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.34% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.29% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и PMJA
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что NVBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.28% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.49% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 2.03% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 2.85% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 2.85% | +8.19% |
Сравнение комиссий NVBU и PMJA
NVBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и PMJA
Ни NVBU, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVBU and PMJA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVBU has higher volatility (2.43%) compared to PMJA (0.28%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, NVBU leads with 21.06% vs 7.70% for PMJA. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 21.06% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBU.
NVBU and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор