PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBU с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBU с KFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBU returned 21.06% vs 25.47% for KFEB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности NVBU и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBU показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 12.25%.

NVBU

1 день
0.35%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KFEB

1 день
0.71%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBU и KFEB

2026 (YTD)2025
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		7.97%11.45%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		12.25%8.76%

Correlation

The correlation between NVBU and KFEB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between NVBU and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с NVBU:
NVBU с MARUNVBU с DECUNVBU с SPBWNVBU с OCTUNVBU с JANUNVBU с QBSFNVBU с MMAX
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

NVBU vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBU
Ранг доходности на риск NVBU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBU c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBUKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.37

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.41

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

16.05

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBU vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBU на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBU и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBUKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.33

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NVBU и KFEB

Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBUKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-14.16%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.80%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.32%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBU и KFEB

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) имеют волатильность 2.43% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBUKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

7.73%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.98%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

13.26%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

13.26%

-2.22%

Сравнение комиссий NVBU и KFEB

NVBU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBU и KFEB

Ни NVBU, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NVBU and KFEB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVBU has higher volatility (2.43%) compared to KFEB (2.40%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 25.47% vs 21.06% for NVBU. On fees, NVBU is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 25.47% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.

NVBU and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.79% for KFEB.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBU и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор