Сравнение NVBT с SPBU
NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) are both exchange-traded funds - NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SPBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, NVBT returned 15.20% vs 15.56% for SPBU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for SPBU.
Доходность
Сравнение доходности NVBT и SPBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPBU с доходностью 7.48%.
NVBT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBT и SPBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 8.03% | 12.62% |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 7.48% | 13.01% |
Correlation
The correlation between NVBT and SPBU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between NVBT and SPBU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBT vs. SPBU — Ранг доходности на риск
NVBT
SPBU
Сравнение NVBT c SPBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBT | SPBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.20 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 8.90 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBT и SPBU
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки SPBU в -8.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и SPBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBT | SPBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -8.61% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -7.10% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.35% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.34% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и SPBU
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) составляет 2.25%, в то время как у AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что NVBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBT | SPBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.94% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.80% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 10.10% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 11.73% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 11.73% | -1.43% |
Сравнение комиссий NVBT и SPBU
NVBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPBU в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и SPBU
Ни NVBT, ни SPBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NVBT and SPBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBU has higher volatility (2.94%) compared to NVBT (2.25%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs SPBU's -8.61%.
On 1-year performance, SPBU leads with 15.56% vs 15.20% for NVBT. On fees, NVBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NVBT has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 15.56% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.
NVBT and SPBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBT is categorized as Options Trading, while SPBU is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.79% for SPBU.
NVBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBT и SPBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор