PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с SEPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBT с SEPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) are both exchange-traded funds - NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, NVBT returned 18.88% vs 19.73% for SEPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVBT и SEPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SEPT с доходностью 6.46%.

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPT

1 день
0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.46%
6 месяцев
6.94%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBT и SEPT

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%0.76%
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		6.46%14.95%16.43%4.86%

Correlation

The correlation between NVBT and SEPT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between NVBT and SEPT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBT и SEPT

Секторы
NVBT
SEPT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

NVBT
36.2%
SEPT
36.2%

Финансовые услуги

NVBT
11.9%
SEPT
11.9%

Коммуникационные услуги

NVBT
10.9%
SEPT
10.9%

Потребительский циклический сектор

NVBT
10.1%
SEPT
10.1%

Здравоохранение

NVBT
8.4%
SEPT
8.4%

Промышленность

NVBT
8.1%
SEPT
8.1%

Потребительский защитный сектор

NVBT
4.9%
SEPT
4.9%

Энергетика

NVBT
3.5%
SEPT
3.5%

Коммунальные услуги

NVBT
2.3%
SEPT
2.3%

Недвижимость

NVBT
1.9%
SEPT
1.9%

Сырьевые материалы

NVBT
1.8%
SEPT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART
Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с AUGTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPRSEPT с BUFP

Доходность на риск

NVBT vs. SEPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c SEPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTSEPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.81

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.67

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

18.68

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. SEPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPT равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и SEPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTSEPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NVBT и SEPT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке SEPT в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и SEPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBTSEPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-12.83%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.39%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.09%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.06%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и SEPT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBTSEPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

5.61%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

7.48%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

9.86%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

9.86%

+0.46%

Сравнение комиссий NVBT и SEPT

И NVBT, и SEPT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и SEPT

Ни NVBT, ни SEPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NVBT and SEPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.47%) compared to SEPT (0.98%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs SEPT's -12.83%.

On 1-year performance, SEPT leads with 19.73% vs 18.88% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 19.73% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBT and SEPT have the same expense ratio: 0.74% per year.

NVBT and SEPT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NVBT is categorized as Options Trading, while SEPT is Defined Outcome.

SEPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBT и SEPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор