Сравнение NUVBX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
NUVBX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 нояб. 1976 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NUVBX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUVBX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUVBX Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund | -0.27% | 4.83% | 1.98% | 5.89% | -7.92% | 1.99% | 4.47% | 7.44% | 1.63% | 6.26% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NUVBX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NUVBX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.77% соответственно.
NUVBX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.31%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUVBX и DMREX
NUVBX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
NUVBX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
NUVBX
DMREX
Сравнение NUVBX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUVBX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.23 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.90 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 9.35 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUVBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NUVBX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUVBX и DMREX
Дивидендная доходность NUVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUVBX Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund | 3.40% | 3.31% | 3.22% | 2.81% | 2.60% | 2.18% | 2.55% | 3.06% | 3.02% | 2.97% | 3.15% | 2.97% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NUVBX и DMREX
Максимальная просадка NUVBX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVBX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUVBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -13.22% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.92% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -5.33% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -13.22% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.32% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.89% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.29% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUVBX и DMREX
Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NUVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUVBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.48% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.71% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 1.17% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.47% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.14% | +0.44% |