Сравнение NUV с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
NUV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NUV и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUV и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 0.96% | 10.27% | 4.04% | 3.99% | -14.03% | -3.51% | 7.50% | 19.75% | -4.83% | 0.56% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NUV показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
NUV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 2.44%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUV и DCARX
NUV берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
NUV vs. DCARX — Ранг доходности на риск
NUV
DCARX
Сравнение NUV c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUV | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.06 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.97 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.99 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 12.16 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUV | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.06 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.20 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между NUV и DCARX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUV и DCARX
Дивидендная доходность NUV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUV Nuveen Municipal Value Fund Inc. | 4.31% | 4.30% | 4.16% | 3.94% | 3.91% | 3.41% | 3.35% | 3.48% | 4.01% | 3.99% | 4.10% | 3.95% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUV и DCARX
Максимальная просадка NUV за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUV и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUV | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -12.27% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -0.93% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -4.79% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -0.24% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.76% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.23% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUV и DCARX
Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUV | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.51% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 0.71% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 1.28% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 2.25% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 2.93% | +7.42% |