PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUV с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUV и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUV и DCARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc.
0.96%10.27%4.04%3.99%-14.03%-3.51%7.50%19.75%-4.83%0.56%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, NUV показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.


NUV

1 день
0.67%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.83%
3 года*
5.22%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
2.44%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Municipal Value Fund Inc.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Сравнение комиссий NUV и DCARX

NUV берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.


Доходность на риск

NUV vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUV
Ранг доходности на риск NUV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUV c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUVDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.06

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.97

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.99

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

12.16

-5.68

NUV vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUV и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUVDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.06

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.20

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.93

-0.65

Корреляция

Корреляция между NUV и DCARX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUV и DCARX

Дивидендная доходность NUV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DCARX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc.
4.31%4.30%4.16%3.94%3.91%3.41%3.35%3.48%4.01%3.99%4.10%3.95%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUV и DCARX

Максимальная просадка NUV за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUV и DCARX.


Загрузка...

Показатели просадок


NUVDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-12.27%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-0.93%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-4.79%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-0.24%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-0.76%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.23%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NUV и DCARX

Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUVDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.51%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

0.71%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

1.28%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

2.25%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

2.93%

+7.42%