PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSFX с UGSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSFX и UGSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSFX и UGSDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund
0.53%3.93%4.31%4.15%-1.66%-0.44%0.32%1.49%1.18%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции NUSFX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.50% соответственно.


NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%

UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.41%
3 года*
3.87%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

Сравнение комиссий NUSFX и UGSDX

NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.


Доходность на риск

NUSFX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

UGSDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSFX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSFXUGSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

3.44

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.53

NUSFX vs. UGSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSFX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGSDX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSFX и UGSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSFXUGSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

1.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

0.97

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.73

+1.05

Корреляция

Корреляция между NUSFX и UGSDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSFX и UGSDX

Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности UGSDX в 3.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund
3.35%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NUSFX и UGSDX

Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и UGSDX.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSFXUGSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-2.83%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

0.00%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.35%

-2.83%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.88%

-2.83%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.30%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSFX и UGSDX

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSFXUGSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.00%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.69%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.05%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

1.78%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

1.55%

-0.34%