Сравнение NUSFX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSFX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции NUSFX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.50% соответственно.
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSFX и UGSDX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
NUSFX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
NUSFX
UGSDX
Сравнение NUSFX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSFX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 3.44 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 1.20 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 0.97 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.73 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между NUSFX и UGSDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и UGSDX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и UGSDX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -2.83% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -2.83% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | -2.83% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и UGSDX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSFX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.00% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.05% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.78% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.55% | -0.34% |