PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSFX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSFX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSFX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSFX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции NUSFX превзошли акции SQIFX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.08% соответственно.

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с TSDUXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с SADIX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SDMGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SSCDXSQIFX с SNGVXSQIFX с NBNGXSQIFX с SDVGX

Сравнение комиссий NUSFX и SQIFX

NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

SQIFX
Sit Quality Income Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

NUSFX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSFX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSFXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.70

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.75

2.73

+4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.85

1.34

+1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

2.93

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.53

10.48

+28.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSFX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSFX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSFX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSFXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.70

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

1.03

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

1.18

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.05

+0.73

Корреляция

Корреляция между NUSFX и SQIFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSFX и SQIFX

Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок NUSFX и SQIFX

Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSFXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-4.22%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.55%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.35%

-4.22%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.88%

-4.22%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.45%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSFX и SQIFX

Текущая волатильность для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) составляет 0.39%, в то время как у Sit Quality Income Fund (SQIFX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSFXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.81%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.54%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.47%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

2.29%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

1.77%

-0.56%