Сравнение NUSC с NCPB
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen. NUSC is passively managed, while NCPB is actively managed. Over the past year, NUSC returned 28.92% vs 5.71% for NCPB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью 0.59%.
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 5.44% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
Correlation
The correlation between NUSC and NCPB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NCPB — Ранг доходности на риск
NUSC
NCPB
Сравнение NUSC c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | NCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.99 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.30 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.22 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NCPB
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -3.59% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -2.88% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -0.93% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.91% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NCPB
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.24% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 2.63% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 3.54% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 4.34% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 4.34% | +18.01% |
Сравнение комиссий NUSC и NCPB
И NUSC, и NCPB имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NCPB
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NCPB в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NCPB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NCPB (1.24%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NCPB's -3.59%.
On 1-year performance, NUSC leads with 28.92% vs 5.71% for NCPB. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUSC has performed better with a 28.92% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC and NCPB have the same expense ratio: 0.30% per year.
NCPB has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.92% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NCPB is Intermediate Core-Plus Bond.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор