PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSB с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUSB и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 11.00%.


NUSB

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.80%
1 год
7.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSB и NURE


2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF
1.52%4.71%4.50%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
11.00%-7.51%8.10%

Correlation

The correlation between NUSB and NURE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Ultra Short Income ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Доходность на риск

NUSB vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 100100
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSBNUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+31.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.19

1.09

+8.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

72.98

0.81

+72.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.82

1.68

+396.13

NUSB vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 11.80, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSBNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80

0.47

+11.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.54

0.27

+12.27

Просадки

Сравнение просадок NUSB и NURE

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и NURE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUSBNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-46.05%

+45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-9.13%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.49%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-12.30%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.39%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и NURE

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.09%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUSBNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.20%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

11.43%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

15.80%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

19.65%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

21.80%

-21.41%

Сравнение комиссий NUSB и NURE

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и NURE

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности NURE в 4.48%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.48%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF
4.30%4.51%3.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUSB and NURE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.20%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUSB dropped -0.16% vs NURE's -46.05%.

On 1-year performance, NURE leads with 7.38% vs 4.32% for NUSB. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NURE has performed better with a 7.38% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.30% for NUSB.

NUSB is categorized as Ultrashort Bond, while NURE is REIT. Their fees differ too: 0.17% for NUSB and 0.35% for NURE.

NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (11.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSB и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор