PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSB с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSB и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и NURE


2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF
0.85%4.71%4.50%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUSB

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Ultra Short Income ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUSB и NURE

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUSB vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSBNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.37

-0.42

+10.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.20

-0.48

+26.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.55

0.94

+5.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.69

-0.58

+28.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

201.92

-1.25

+203.17

NUSB vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.37, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSBNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37

-0.42

+10.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.48

0.21

+12.27

Корреляция

Корреляция между NUSB и NURE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и NURE

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF
4.37%4.51%3.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и NURE

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSBNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-46.05%

+45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-14.10%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.30%

+22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.23%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

6.54%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и NURE

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.12%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSBNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.67%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

10.92%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

19.41%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

19.58%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

21.89%

-21.50%