PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSB с NUMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. NUSB is actively managed, while NUMV is passively managed. Over the past year, NUSB returned 4.32% vs 23.74% for NUMV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NUSB charges 0.17%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности NUSB и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 9.74%.

NUSB

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSB и NUMV

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		1.52%4.71%4.50%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%8.39%

Correlation

The correlation between NUSB and NUMV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с BAMUNUSB с TBILNUSB с XBILNUSB с SGOVNUSB с USDXNUSB с EVSDNUSB с EVSB
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV

Доходность на риск

NUSB vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.80
1.92

+9.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.55
2.79

+29.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.19

1.33

+7.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

72.98

2.74

+70.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.82

10.37

+387.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 11.80, что выше коэффициента Шарпа NUMV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80

1.92

+9.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.54

0.45

+12.09

Просадки

Сравнение просадок NUSB и NUMV

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSBNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-43.46%

+43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-8.71%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.89%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.29%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и NUMV

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.09%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSBNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.97%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

9.14%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

12.49%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

17.39%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

19.77%

-19.38%

Сравнение комиссий NUSB и NUMV

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и NUMV

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NUMV в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.30%4.51%3.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSB and NUMV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUSB dropped -0.16% vs NUMV's -43.46%.

On 1-year performance, NUMV leads with 23.74% vs 4.32% for NUSB. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUMV has performed better with a 23.74% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUSB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.40% for NUMV.

NUSB is categorized as Ultrashort Bond, while NUMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for NUSB and 0.31% for NUMV.

NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (11.80 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSB и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор