PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSB с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

NUSB и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSB и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и NPFI

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		0.85%4.71%4.50%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

NUSB

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с XBILNUSB с BAMUNUSB с USDXNUSB с EVSBNUSB с BOXX
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий NUSB и NPFI

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

NUSB vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.37

2.17

+8.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.20

2.97

+23.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.55

1.50

+5.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.69

2.20

+25.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

201.92

8.87

+193.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.37, что выше коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37

2.17

+8.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.48

2.58

+9.90

Корреляция

Корреляция между NUSB и NPFI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и NPFI

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.37%4.51%3.61%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и NPFI

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSBNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-3.18%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-3.18%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.33%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.79%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и NPFI

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.12%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSBNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.67%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

2.16%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

3.26%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

2.86%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

2.86%

-2.47%