PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NWLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NWLG


2026 (YTD)20252024202320222021
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%13.22%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Сравнение комиссий NURE и NWLG

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.


Доходность на риск

NURE vs. NWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENWLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.48

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.85

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.61

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.99

-3.24

NURE vs. NWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NWLG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.48

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между NURE и NWLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NWLG

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как NWLG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NWLG

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NWLG.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-39.89%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-19.14%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-15.21%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.67%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

5.88%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NWLG

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.03%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.91%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.93%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

22.73%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.73%

-0.84%