Сравнение NURE с NUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB).
NURE и NUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и NUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 8.10% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 0.87% | 4.71% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NUSB с доходностью 0.87%.
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и NUSB
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.
Доходность на риск
NURE vs. NUSB — Ранг доходности на риск
NURE
NUSB
Сравнение NURE c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 10.62 | -10.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 27.39 | -27.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 6.93 | -5.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 27.57 | -28.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 202.41 | -203.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 10.62 | -10.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 12.49 | -12.27 |
Корреляция
Корреляция между NURE и NUSB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NUSB
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NUSB в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.37% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и NUSB
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -0.16% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -0.16% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | 0.00% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | 0.00% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 0.02% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NUSB
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 0.12% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 0.23% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 0.42% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 0.39% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 0.39% | +21.50% |