Сравнение NURE с NULG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG).
NURE и NULG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и NULG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и NULG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | -6.02% | 14.07% | 23.75% | 42.71% | -28.43% | 28.06% | 39.58% | 39.23% | 0.31% | 24.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у NULG с доходностью -6.02%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
NULG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и NULG
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.
Доходность на риск
NURE vs. NULG — Ранг доходности на риск
NURE
NULG
Сравнение NURE c NULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | NULG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.22 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.21 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.06 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | NULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между NURE и NULG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NULG
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NULG в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.16% | 0.43% | 0.40% | 5.08% | 2.68% | 1.10% | 3.73% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и NULG
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NULG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | NULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -36.17% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -14.50% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -36.17% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -10.24% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.94% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.33% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NULG
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | NULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.14% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 13.56% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.25% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 21.46% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.46% | +0.43% |