PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NULG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 14.66%/yr for NULG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NULG.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью 16.76%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NULG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%

Correlation

The correlation between NURE and NULG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between NURE and NULG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NURE и NULG

Секторы
NURE
NULG

Недвижимость

100.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.4%

Технологии

-

56.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NURE
100.0%
NULG
1.2%

Сырьевые материалы

NURE

-

NULG
1.9%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NULG
6.5%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NULG
9.8%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NULG
2.1%

Энергетика

NURE

-

NULG

-

Финансовые услуги

NURE

-

NULG
7.1%

Здравоохранение

NURE

-

NULG
5.5%

Промышленность

NURE

-

NULG
9.4%

Технологии

NURE

-

NULG
56.5%

Коммунальные услуги

NURE

-

NULG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG

Доходность на риск

NURE vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENULGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.56

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.15

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.83

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

6.22

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NULG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.56

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.90

-0.62

Просадки

Сравнение просадок NURE и NULG

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NULG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-36.17%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-14.50%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-22.28%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-36.17%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.99%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.84%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.26%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NULG

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеют волатильность 4.58% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.80%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

13.55%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.01%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

21.51%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.39%

+0.42%

Сравнение комиссий NURE и NULG

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NULG

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности NULG в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NULG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to NURE (4.58%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NULG's -36.17%.

On 5-year performance, NULG leads with 14.66% vs 2.02% for NURE. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 14.66% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.10% for NULG.

NURE is categorized as REIT, while NULG is Large Cap Growth Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.25% for NULG.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор