PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NUDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 8.14%/yr for NUDM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у NUDM с доходностью 8.73%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NUDM

1 день
0.77%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%2.64%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		8.73%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between NURE and NUDM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.47

The correlation between NURE and NUDM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NURE и NUDM

Секторы
NURE
NUDM

Недвижимость

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

25.9%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

21.2%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Недвижимость

NURE
100.0%
NUDM
2.3%

Сырьевые материалы

NURE

-

NUDM
5.4%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NUDM
4.5%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NUDM
6.0%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NUDM
7.4%

Энергетика

NURE

-

NUDM
0.7%

Финансовые услуги

NURE

-

NUDM
25.9%

Здравоохранение

NURE

-

NUDM
10.8%

Промышленность

NURE

-

NUDM
21.2%

Технологии

NURE

-

NUDM
12.1%

Коммунальные услуги

NURE

-

NUDM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NURE vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.40

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.00

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.76

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

6.59

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NUDM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NURE и NUDM

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-32.01%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-12.50%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-13.47%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-30.09%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.96%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.86%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.34%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.58%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.09%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

13.04%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.73%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.64%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.59%

+4.22%

Сравнение комиссий NURE и NUDM

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NUDM

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NUDM в 6.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.86%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NUDM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.09%) compared to NURE (4.58%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 8.14% vs 2.02% for NURE. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 8.14% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NUDM has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.38% for NURE.

NURE is categorized as REIT, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.30% for NUDM.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор