Сравнение NURE с NUDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM).
NURE и NUDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и NUDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и NUDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 2.64% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у NUDM с доходностью 1.27%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и NUDM
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.
Доходность на риск
NURE vs. NUDM — Ранг доходности на риск
NURE
NUDM
Сравнение NURE c NUDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | NUDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.35 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.87 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.91 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.55 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.35 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NURE и NUDM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NUDM
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности NUDM в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и NUDM
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -32.01% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -12.50% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -30.09% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -7.75% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.92% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.16% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NUDM
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.87% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.76% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.80% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.48% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.56% | +4.33% |