PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NUDM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%2.64%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
1.27%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у NUDM с доходностью 1.27%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

NUDM

1 день
1.55%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.03%
1 год
23.99%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Сравнение комиссий NURE и NUDM

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.


Доходность на риск

NURE vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENUDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.35

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.87

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.91

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.55

-8.80

NURE vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NUDM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.35

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между NURE и NUDM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NUDM

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности NUDM в 7.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
7.37%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NUDM

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUDM.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-32.01%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.50%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-30.09%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-7.75%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.92%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.16%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.87%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.76%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.80%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

16.48%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.56%

+4.33%