PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NHYM


2026 (YTD)2025
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-0.09%-5.24%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
0.74%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.


NURE

1 день
1.38%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.30%
1 год
-7.30%
3 года*
1.90%
5 лет*
1.45%
10 лет*

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Сравнение комиссий NURE и NHYM

И NURE, и NHYM имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

NURE vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 33
Ранг коэф-та Мартина

NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.56

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.74

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.64

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

1.45

-2.49

NURE vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между NURE и NHYM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NHYM

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NHYM в 4.59%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.98%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NHYM

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NHYM.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-6.11%

-39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-5.52%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.23%

-1.62%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-1.89%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.45%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NHYM

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

1.62%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

2.70%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

6.36%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

6.20%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

6.20%

+15.69%