PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NUDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 7.98%/yr for NUDM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у NUDM с доходностью 7.90%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%9.01%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between NUMV and NUDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between NUMV and NUDM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и NUDM

Секторы
NUMV
NUDM

Финансовые услуги

18.6%
25.9%

Технологии

14.8%
12.1%

Промышленность

13.9%
21.2%

Недвижимость

8.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.4%

Здравоохранение

8.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.0%

Коммунальные услуги

6.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
5.4%

Энергетика

2.6%
0.7%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NUDM
25.9%

Технологии

NUMV
14.8%
NUDM
12.1%

Промышленность

NUMV
13.9%
NUDM
21.2%

Недвижимость

NUMV
8.6%
NUDM
2.3%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NUDM
7.4%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NUDM
10.8%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NUDM
6.0%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NUDM
3.8%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NUDM
4.5%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NUDM
5.4%

Энергетика

NUMV
2.6%
NUDM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NUMV vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.37

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.96

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.73

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

6.46

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NUDM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NUDM

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-32.01%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-12.50%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.47%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-30.09%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.71%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.86%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.34%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.22%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.03%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.74%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.64%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.59%

+2.18%

Сравнение комиссий NUMV и NUDM

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NUDM

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NUDM в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NUDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs 6.55% for NUMV. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.30% for NUDM.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор