PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IBID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NUMG returned -4.50% vs 4.00% for IBID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.

NUMG

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-6.91%
1 год
-4.50%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IBID

2026 (YTD)202520242023
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.14%0.78%11.99%11.22%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between NUMG and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between NUMG and IBID shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

NUMG vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.26

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
5.52

-5.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.74

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

7.30

-7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

28.77

-29.35

NUMG vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IBID

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-1.28%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-0.55%

-19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-0.55%

-13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-0.22%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

0.14%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IBID

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.35%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

0.86%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

1.23%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

2.24%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

2.24%

+19.62%

Сравнение комиссий NUMG и IBID

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IBID

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (6.32%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.00% vs -4.50% for NUMG. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.00% return vs -4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор