Сравнение NULG с NSCR

С начала года, NULG показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSCR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NULG и NSCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NSCR в 2.05%

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NSCR.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.