Сравнение NUKZ с VEMY
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. NUKZ is passively managed, while VEMY is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 18.61% for VEMY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 5.89%.
NUKZ
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.31% | 56.57% | 62.98% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.89% | 15.27% | 13.76% |
Correlation
The correlation between NUKZ and VEMY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. VEMY — Ранг доходности на риск
NUKZ
VEMY
Сравнение NUKZ c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.67 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 22.18 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.09 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.83 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и VEMY
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -8.77% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -4.00% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.17% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -1.30% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.84% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и VEMY
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 1.60% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 4.65% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 6.05% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 7.63% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 7.63% | +25.07% |
Сравнение комиссий NUKZ и VEMY
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и VEMY
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VEMY в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.38% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and VEMY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to VEMY (1.60%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs VEMY's -8.77%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 18.61% for VEMY. On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
VEMY has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.80% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while VEMY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор