Сравнение NUGY с FFUT
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
NUGY
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -5.94% | 3.20% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 2.08% |
Correlation
The correlation between NUGY and FFUT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. FFUT — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение NUGY c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и FFUT
Максимальная просадка NUGY за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -4.33% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -4.33% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -0.96% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 11.22% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 11.02% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 11.02% | +15.13% |
Сравнение комиссий NUGY и FFUT
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и FFUT
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.06%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 81.06% | 12.18% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and FFUT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 81.06%, compared with 1.92% for FFUT.
NUGY is categorized as Derivative Income, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор