Сравнение NUGY с ACLO
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 0.55% |
Correlation
The correlation between NUGY and ACLO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. ACLO — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение NUGY c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 166.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и ACLO
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -1.01% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | 0.00% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -0.04% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 0.72% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 1.05% | +24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 1.05% | +24.08% |
Сравнение комиссий NUGY и ACLO
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и ACLO
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.72%, что больше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 88.72%, compared with 4.90% for ACLO.
NUGY is categorized as Derivative Income, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор