PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с LMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и LMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно выше, чем у LMNX с доходностью -62.00%.


NUG

1 день
-4.30%
1 месяц
-34.47%
С начала года
-57.59%
6 месяцев
-61.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LMNX

1 день
-17.92%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-62.00%
6 месяцев
-66.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и LMNX


Correlation

The correlation between NUG and LMNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF

Доходность на риск

Сравнение NUG c LMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUG vs. LMNX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGLMNXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

-0.26

-0.68

Просадки

Сравнение просадок NUG и LMNX

Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки LMNX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и LMNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGLMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-78.77%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.69%

-78.22%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-40.90%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и LMNX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGLMNXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.36%

173.88%

-93.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.36%

173.88%

-93.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.36%

173.88%

-93.52%

Сравнение комиссий NUG и LMNX

NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LMNX в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и LMNX

Ни NUG, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NUG and LMNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.

NUG and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.31% for LMNX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и LMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор