Сравнение NUESX с NWAUX

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUESX и NWAUX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NWAUX.

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что NUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.