Сравнение NUEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
NUEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 1.98% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
NUEM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUEM и VEXC
NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
NUEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
NUEM
VEXC
Сравнение NUEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между NUEM и VEXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUEM и VEXC
Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.45% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUEM и VEXC
Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -12.42% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -8.79% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -2.32% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 17.48% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.48% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.48% | +2.61% |