PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с USXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 15.49%/yr for USXF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 19.66%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

USXF

1 день
-0.91%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.48%
1 год
33.70%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%36.80%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		19.66%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%

Correlation

The correlation between NUEM and USXF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.60

The correlation between NUEM and USXF shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUEM и USXF

Секторы
NUEM
USXF

Технологии

31.5%
56.6%

Финансовые услуги

18.2%
14.3%

Промышленность

11.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.3%

Сырьевые материалы

8.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.2%

Энергетика

3.3%
0.1%

Здравоохранение

2.9%
4.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.9%

Недвижимость

0.7%
3.7%

Технологии

NUEM
31.5%
USXF
56.6%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
USXF
14.3%

Промышленность

NUEM
11.9%
USXF
7.7%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
USXF
6.3%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
USXF
2.2%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
USXF
2.2%

Энергетика

NUEM
3.3%
USXF
0.1%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
USXF
4.6%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
USXF
1.2%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
USXF
0.9%

Недвижимость

NUEM
0.7%
USXF
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

NUEM vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.10

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.83

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.32

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

13.36

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок NUEM и USXF

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-29.54%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.19%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-20.93%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-29.54%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.42%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-6.41%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.53%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и USXF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.53%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.86%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.13%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.55%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.18%

+1.00%

Сравнение комиссий NUEM и USXF

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и USXF

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности USXF в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and USXF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to USXF (5.53%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs USXF's -29.54%.

On 5-year performance, USXF leads with 15.49% vs 5.14% for NUEM. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USXF has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.49% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.81% for USXF.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while USXF is Large Cap Growth Equities. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.10% for USXF.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор