PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUEM с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUEM и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUEM и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
3.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUEM

1 день
0.44%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
30.75%
3 года*
14.14%
5 лет*
3.37%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUEM и NURE

И NUEM, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

NUEM vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUEMNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

-0.42

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.48

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.58

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

-1.25

+10.54

NUEM vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUEMNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.42

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между NUEM и NURE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и NURE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
3.45%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUEM и NURE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUEMNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-46.05%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.10%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-35.98%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-22.30%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-12.23%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

6.54%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и NURE

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUEMNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

4.67%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.92%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

19.41%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.58%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.89%

-1.80%