Сравнение NUEM с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUEM и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUEM и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUEM и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 27.12% | 9.73% | 8.57% | -19.74% | -1.08% | 24.09% | 16.67% | -17.26% | 18.50% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUEM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUEM и NURE
И NUEM, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
NUEM vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUEM
NURE
Сравнение NUEM c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUEM | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.42 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -0.48 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.58 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -1.25 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUEM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.42 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NUEM и NURE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUEM и NURE
Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.45% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUEM и NURE
Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUEM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -46.05% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -14.10% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -35.98% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -22.30% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -12.23% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.54% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUEM и NURE
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUEM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 4.67% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 10.92% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 19.41% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.58% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.89% | -1.80% |