PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с NURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 2.02%/yr for NURE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью 13.59%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и NURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%2.64%

Correlation

The correlation between NUEM and NURE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.29

The correlation between NUEM and NURE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUEM и NURE

Секторы
NUEM
NURE

Технологии

31.5%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Энергетика

3.3%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Недвижимость

0.7%
100.0%

Технологии

NUEM
31.5%
NURE

-

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
NURE

-

Промышленность

NUEM
11.9%
NURE

-

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
NURE

-

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
NURE

-

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
NURE

-

Энергетика

NUEM
3.3%
NURE

-

Здравоохранение

NUEM
2.9%
NURE

-

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
NURE

-

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
NURE

-

Недвижимость

NUEM
0.7%
NURE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NUEM vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMNUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.64

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.03

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.12

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

2.32

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.64

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NUEM и NURE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-46.05%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.13%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-21.03%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-35.98%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-10.45%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-12.30%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.39%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и NURE

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.58%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

11.65%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.95%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.67%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.81%

-1.63%

Сравнение комиссий NUEM и NURE

И NUEM, и NURE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и NURE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NURE в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and NURE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (6.77%) compared to NURE (4.58%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs NURE's -46.05%.

On 5-year performance, NUEM leads with 5.14% vs 2.02% for NURE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUEM has performed better with a 5.14% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM and NURE have the same expense ratio: 0.35% per year.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.04% for NUEM.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while NURE is REIT. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index.

NUEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор