PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с EMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. NUEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.94%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и EMOP

2026 (YTD)2025
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%15.61%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%

Correlation

The correlation between NUEM and EMOP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов NUEM и EMOP

Секторы
NUEM
EMOP

Технологии

31.5%
30.3%

Финансовые услуги

18.2%
24.0%

Промышленность

11.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Сырьевые материалы

8.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
12.3%

Энергетика

3.3%
2.6%

Здравоохранение

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.4%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Технологии

NUEM
31.5%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
EMOP
24.0%

Промышленность

NUEM
11.9%
EMOP
8.1%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
EMOP
7.8%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
EMOP
7.0%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
EMOP
12.3%

Энергетика

NUEM
3.3%
EMOP
2.6%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
EMOP
1.4%

Недвижимость

NUEM
0.7%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

NUEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.74

-2.34

Просадки

Сравнение просадок NUEM и EMOP

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-12.88%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.69%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-1.90%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.93%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.93%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.93%

+0.25%

Сравнение комиссий NUEM и EMOP

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и EMOP

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EMOP в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and EMOP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.83% for EMOP.

They also come from different issuers: Nuveen and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор