PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUEM с EMOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).

NUEM и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NUEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUEM и EMOP

2026 (YTD)2025
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.71%15.61%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		9.93%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 9.93%.

NUEM

1 день
0.44%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
30.75%
3 года*
14.14%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

EMOP

1 день
2.13%
1 месяц
-5.57%
С начала года
9.93%
6 месяцев
14.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с FRDMNUEM с VOONUEM с SPMONUEM с DEM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с FMEMOP с EMDVEMOP с EMXFEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с EDIVEMOP с DGRE

Сравнение комиссий NUEM и EMOP

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

NUEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMEMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.06

-1.73

Корреляция

Корреляция между NUEM и EMOP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и EMOP

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EMOP в 0.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.45%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUEM и EMOP

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и EMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

NUEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-12.88%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.79%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-1.92%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и EMOP

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

18.23%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.23%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.23%

+1.86%