PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUEM с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с CVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUEM returned 15.37%/yr vs 19.27%/yr for CVIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 16.87%.

NUEM

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
7.25%
С начала года
12.80%
1 год
23.88%
3 года*
15.37%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CVIE

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
12.43%
С начала года
16.87%
1 год
31.26%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и CVIE

2026 (YTD)202520242023
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		12.80%27.12%9.73%-1.14%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		16.87%33.23%5.37%9.62%

Correlation

The correlation between NUEM and CVIE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.72

The correlation between NUEM and CVIE shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUEM и CVIE

Секторы
NUEM
CVIE

Технологии

36.5%
26.7%

Финансовые услуги

16.8%
24.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.1%

Промышленность

11.1%
15.1%

Сырьевые материалы

7.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
3.3%

Энергетика

2.6%
0.8%

Здравоохранение

2.6%
7.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.3%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Технологии

NUEM
36.5%
CVIE
26.7%

Финансовые услуги

NUEM
16.8%
CVIE
24.3%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.2%
CVIE
6.1%

Промышленность

NUEM
11.1%
CVIE
15.1%

Сырьевые материалы

NUEM
7.9%
CVIE
5.9%

Коммуникационные услуги

NUEM
7.6%
CVIE
3.3%

Энергетика

NUEM
2.6%
CVIE
0.8%

Здравоохранение

NUEM
2.6%
CVIE
7.7%

Коммунальные услуги

NUEM
1.7%
CVIE
3.0%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.5%
CVIE
5.3%

Недвижимость

NUEM
0.6%
CVIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX

Доходность на риск

NUEM vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUEMCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.72

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.35

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.47

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

9.46

-3.13

NUEM vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CVIE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUEM и CVIE

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-13.52%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.71%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-13.52%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-4.27%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-2.62%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.31%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и CVIE

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.09%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

16.31%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

18.30%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

15.82%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

15.82%

+4.60%

Сравнение комиссий NUEM и CVIE

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и CVIE

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CVIE в 2.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.38%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.17%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and CVIE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (9.26%) compared to CVIE (6.09%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, CVIE leads with 19.27% vs 15.37% for NUEM. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CVIE has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 19.27% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.38% for CVIE.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while CVIE is Foreign Large Cap Equities. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: Nuveen and Calvert. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.18% for CVIE.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор