PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с PATN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - NUDM tracks the MSCI TIAA ESG International DM while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, NUDM returned 22.91% vs 65.22% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 37.02%.

NUDM

1 день
1.08%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.60%
1 год
22.91%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

PATN

1 день
1.53%
1 месяц
1.35%
С начала года
37.02%
6 месяцев
37.75%
1 год
65.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и PATN

2026 (YTD)20252024
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		9.44%29.60%-6.65%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		37.02%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between NUDM and PATN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between NUDM and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и PATN

Секторы
NUDM
PATN

Финансовые услуги

25.6%
0.5%

Промышленность

20.8%
14.8%

Технологии

13.1%
52.5%

Здравоохранение

10.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.0%

Сырьевые материалы

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.1%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.2%

-

Энергетика

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

NUDM
25.6%
PATN
0.5%

Промышленность

NUDM
20.8%
PATN
14.8%

Технологии

NUDM
13.1%
PATN
52.5%

Здравоохранение

NUDM
10.2%
PATN
9.4%

Потребительский защитный сектор

NUDM
6.9%
PATN
5.2%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.1%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

NUDM
5.7%
PATN
2.4%

Коммуникационные услуги

NUDM
5.3%
PATN
6.1%

Коммунальные услуги

NUDM
3.5%
PATN

-

Недвижимость

NUDM
2.2%
PATN

-

Энергетика

NUDM
0.6%
PATN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

NUDM vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDMPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.75

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.36

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.55

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

17.62

-10.78

NUDM vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDM и PATN

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-16.77%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.40%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.51%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.17%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.71%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и PATN

Текущая волатильность для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) составляет 5.25%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что NUDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

12.22%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

21.41%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

23.86%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

22.24%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.24%

-4.63%

Сравнение комиссий NUDM и PATN

NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и PATN

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PATN в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.82%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.58%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and PATN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (12.22%) compared to NUDM (5.25%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 65.22% vs 22.91% for NUDM. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUDM has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.22% return vs 22.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

NUDM has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 1.58% for PATN.

NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Nuveen and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор