Сравнение NUDM с NURE
NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 8.56%/yr vs 1.96%/yr for NURE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NURE.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 16.61%.
NUDM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDM и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 9.44% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 16.61% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 2.64% |
Correlation
The correlation between NUDM and NURE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between NUDM and NURE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDM vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUDM
NURE
Сравнение NUDM c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUDM | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.61 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.34 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUDM и NURE
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -46.05% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.13% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -21.03% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -35.98% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -8.06% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -12.28% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.38% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и NURE
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.36% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.60% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.02% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.68% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 21.77% | -4.16% |
Сравнение комиссий NUDM и NURE
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и NURE
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности NURE в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 6.82% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.26% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NUDM and NURE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDM has higher volatility (5.25%) compared to NURE (4.36%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs NURE's -46.05%.
On 5-year performance, NUDM leads with 8.56% vs 1.96% for NURE. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 8.56% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NUDM has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 4.26% for NURE.
NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NURE is REIT. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.35% for NURE.
NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDM и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор