PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUDM с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUDM и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDM и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
1.27%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUDM

1 день
1.55%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.03%
1 год
23.99%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.87%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUDM и NURE

NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUDM vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 6969
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUDMNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

-0.42

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

-0.48

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.58

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

-1.25

+8.80

NUDM vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUDMNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.42

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.24

Корреляция

Корреляция между NUDM и NURE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и NURE

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
7.37%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUDM и NURE

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUDMNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-46.05%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.10%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-35.98%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-22.30%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-12.23%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

6.54%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и NURE

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUDMNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.67%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.92%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.41%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

19.58%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

21.89%

-4.33%