Сравнение NUDM с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUDM и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDM и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и NURE
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUDM vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUDM
NURE
Сравнение NUDM c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.42 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.48 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.58 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.25 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.42 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NUDM и NURE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и NURE
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и NURE
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -46.05% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.10% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -35.98% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -22.30% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -12.23% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 6.54% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и NURE
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDM | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.67% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 10.92% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.41% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.58% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.89% | -4.33% |