PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с NUMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 7.98%/yr vs 6.55%/yr for NUMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDM показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью 9.74%.

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и NUMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%9.01%

Correlation

The correlation between NUDM and NUMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between NUDM and NUMV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и NUMV

Секторы
NUDM
NUMV

Финансовые услуги

25.9%
18.6%

Промышленность

21.2%
13.9%

Технологии

12.1%
14.8%

Здравоохранение

10.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.1%

Сырьевые материалы

5.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.5%

Коммунальные услуги

3.8%
6.8%

Недвижимость

2.3%
8.6%

Энергетика

0.7%
2.6%

Финансовые услуги

NUDM
25.9%
NUMV
18.6%

Промышленность

NUDM
21.2%
NUMV
13.9%

Технологии

NUDM
12.1%
NUMV
14.8%

Здравоохранение

NUDM
10.8%
NUMV
8.2%

Потребительский защитный сектор

NUDM
7.4%
NUMV
8.3%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.0%
NUMV
8.1%

Сырьевые материалы

NUDM
5.4%
NUMV
4.6%

Коммуникационные услуги

NUDM
4.5%
NUMV
5.5%

Коммунальные услуги

NUDM
3.8%
NUMV
6.8%

Недвижимость

NUDM
2.3%
NUMV
8.6%

Энергетика

NUDM
0.7%
NUMV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV

Доходность на риск

NUDM vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.92

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.79

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.74

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

10.37

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NUDM и NUMV

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-43.46%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.71%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-19.53%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-25.71%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.42%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.89%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.29%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и NUMV

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что NUDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.97%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.14%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.49%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.39%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.77%

-2.18%

Сравнение комиссий NUDM и NUMV

NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и NUMV

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NUMV в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and NUMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs NUMV's -43.46%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs 6.55% for NUMV. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.40% for NUMV.

NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.31% for NUMV.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор