PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с NDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с NDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM, while NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUDM is passively managed, while NDVG is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.64%/yr for NDVG.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и NDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и NDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%-0.32%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%

Correlation

The correlation between NUDM and NDVG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.71

The correlation between NUDM and NDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и NDVG

Секторы
NUDM
NDVG

Финансовые услуги

25.9%
14.7%

Промышленность

21.2%
10.2%

Технологии

12.1%
28.9%

Здравоохранение

10.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.7%

Сырьевые материалы

5.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
5.1%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Энергетика

0.7%
5.3%

Финансовые услуги

NUDM
25.9%
NDVG
14.7%

Промышленность

NUDM
21.2%
NDVG
10.2%

Технологии

NUDM
12.1%
NDVG
28.9%

Здравоохранение

NUDM
10.8%
NDVG
9.8%

Потребительский защитный сектор

NUDM
7.4%
NDVG
7.7%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.0%
NDVG
9.7%

Сырьевые материалы

NUDM
5.4%
NDVG
2.2%

Коммуникационные услуги

NUDM
4.5%
NDVG
2.7%

Коммунальные услуги

NUDM
3.8%
NDVG
5.1%

Недвижимость

NUDM
2.3%
NDVG
3.9%

Энергетика

NUDM
0.7%
NDVG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Nuveen Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY
Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGS

Доходность на риск

NUDM vs. NDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NDVG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c NDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDMNDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDM vs. NDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDMNDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок NUDM и NDVG

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMNDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и NDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMNDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

—

—

Сравнение комиссий NUDM и NDVG

NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и NDVG

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NDVG в 4.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

NUDM and NDVG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.41% for NDVG.

NUDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.64% for NDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и NDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор