PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NUCG.L с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

NUCG.L

1 день
1.33%
1 месяц
-5.19%
С начала года
13.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
52.97%
3 года*
42.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		13.00%35.09%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between NUCG.L and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

NUCG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUCG.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUCG.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUCG.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.91

-0.93

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и ^GSPC

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-9.10%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-2.97%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-1.13%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

12.19%

+27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

12.19%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

12.19%

+24.73%

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор