Сравнение NUCG.L с ^GSPC
NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Uranium fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, NUCG.L returned 38.74%/yr vs 19.34%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUCG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUCG.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
NUCG.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 38.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам NUCG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 2.53% | 56.10% | 31.89% | 0.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 14.12% |
Correlation
The correlation between NUCG.L and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUCG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NUCG.L
^GSPC
Сравнение NUCG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUCG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.29 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 10.09 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUCG.L и ^GSPC
Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUCG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -56.78% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -9.10% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -18.90% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -3.32% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -10.71% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 2.06% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUCG.L и ^GSPC
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUCG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 4.82% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 9.88% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.87% | 12.50% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 17.00% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 18.07% | +16.33% |
Часто задаваемые вопросы
NUCG.L and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор