PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NUCG.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

NUCG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUCG.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		11.27%56.08%31.87%19.75%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

NUCG.L

1 день
5.72%
1 месяц
-10.04%
С начала года
11.27%
6 месяцев
3.62%
1 год
107.16%
3 года*
44.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNP.LNUCG.L с HMCA.LNUCG.L с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NUCG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUCG.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.92

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.41

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.41

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

6.61

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUCG.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUCG.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.92

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.46

+0.57

Корреляция

Корреляция между NUCG.L и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и ^GSPC

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NUCG.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-56.78%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-12.14%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-5.78%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-10.75%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

2.60%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и ^GSPC

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUCG.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.37%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.69%

9.55%

+21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.17%

18.33%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

16.90%

+19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

18.05%

+18.77%