PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUBD с NUDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUBD returned -0.03%/yr vs 7.98%/yr for NUDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.

Доходность

Сравнение доходности NUBD и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у NUDM с доходностью 7.90%.

NUBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUBD и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.36%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%3.39%

Correlation

The correlation between NUBD and NUDM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.12

Over the past year, NUBD and NUDM have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SPAB
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NUBD vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.37

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.96

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

6.46

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDNUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.48

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NUBD и NUDM

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUBDNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-32.01%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-12.50%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-13.47%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-30.09%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.71%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.86%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.34%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и NUDM

Текущая волатильность для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) составляет 1.22%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что NUBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUBDNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.22%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.03%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

15.74%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

16.64%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

17.59%

-12.47%

Сравнение комиссий NUBD и NUDM

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUDM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и NUDM

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NUDM в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

NUBD and NUDM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to NUBD (1.22%). In terms of maximum drawdown, NUBD dropped -19.45% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs -0.03% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUBD has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.98% for NUBD.

NUBD is categorized as Intermediate Core Bond, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.30% for NUDM.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUBD и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор