PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBD с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBD с NHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM).

NUBD и NHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBD и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBD и NHYM

2026 (YTD)2025
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		-0.01%7.09%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, NUBD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

NUBD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.85%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с SPABNUBD с VCEB
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с SHYMNHYM с NDVG

Сравнение комиссий NUBD и NHYM

NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUBD vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBD c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBDNHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.56

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.74

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.64

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

1.45

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBD vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBD и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBDNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между NUBD и NHYM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBD и NHYM

Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NHYM в 4.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.92%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBD и NHYM

Максимальная просадка NUBD за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBD и NHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBDNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-6.11%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-5.52%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.62%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.89%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.45%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBD и NHYM

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) имеют волатильность 1.59% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBDNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.36%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.20%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

6.20%

-1.06%