Сравнение NUAG с VTG
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, NUAG returned 4.93% vs 3.39% for VTG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.01%.
NUAG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 4.18% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.01% | 3.07% |
Correlation
The correlation between NUAG and VTG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NUAG and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. VTG — Ранг доходности на риск
NUAG
VTG
Сравнение NUAG c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUAG | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.18 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.02 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUAG и VTG
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -2.89% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.89% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.80% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.84% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.13% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и VTG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеют волатильность 1.04% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.65% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.51% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.52% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.52% | +1.95% |
Сравнение комиссий NUAG и VTG
NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и VTG
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NUAG and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NUAG has higher volatility (1.04%) compared to VTG (1.03%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, NUAG leads with 4.93% vs 3.39% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUAG has performed better with a 4.93% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.
NUAG has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.54% for VTG.
NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.03% for VTG.
NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор